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2024-04-30 18:251、在計(jì)算凈頭寸時(shí)候,為啥不考慮這3.5M;2、為啥要用350除以125?
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-05-01 20:55
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同學(xué),你好
題目中這個(gè)exposure是要求計(jì)算對(duì)GD debt的,而3.5 million 買的是ST公司的公司債,因此不考慮3.5million
350 million是ITRAXX main index這個(gè)指數(shù)的CDX保額,這個(gè)雇員賣出了一個(gè)350 million CDX(相當(dāng)于給INDEX賣了保險(xiǎn)),題目里說了這個(gè)INDEX 包括125只債券,這個(gè)保額是這125只債券的總保額,相當(dāng)于每只債券的保額是350million/125=2.8million,相當(dāng)于分到GD debt這一只債券的保額也是2.8 million。
祝你考試順利,望采納。
