劉同學(xué)
2024-04-30 19:29各類風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和時(shí)間有匯總嗎？為什么操作風(fēng)險(xiǎn)的置信水平要設(shè)定的比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高呢
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-01 11:00
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同學(xué)你好，市場(chǎng)：99% 10天；信用：99.9% 1年；操作：99.9% 1年
由于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)導(dǎo)致其損失難以準(zhǔn)確量化和預(yù)測(cè)，為了更好地保護(hù)企業(yè)免受操作風(fēng)險(xiǎn)的影響，需要設(shè)置更高的VaR置信水平來(lái)覆蓋潛在的風(fēng)險(xiǎn)。相比之下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)容易量化和預(yù)測(cè)，因此通?？梢圆扇「偷腣aR置信水平來(lái)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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