Carol
2024-04-30 23:35Q. Which of the following is a macro-economic climate consideration? A.Asset class sensitivity to interest rates B.Heterogeneity and wide-ranging risk/return profile C.Weighted-average carbon intensity for a single issuer position D.Ability to add low or inverse correlation relative to market returns
答案是C， 我選的是B
所屬：CFA SIC > ESG Analysis, Valuation, and Integration 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-05-05 10:28
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你好，根據(jù)你提供的答案選項(xiàng)，題目應(yīng)該問的是Which of the following is NOT a macro-economic climate consideration?吧
哪一個(gè)不是宏觀經(jīng)濟(jì)氣候的考慮因素。那么答案就是C，即“單一發(fā)行人頭寸的加權(quán)平均碳強(qiáng)度”。
A選項(xiàng)說的是資產(chǎn)類別對利率的敏感度，這是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的考慮因素，因?yàn)槔适怯芍醒脬y行設(shè)定，影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)的資金成本，進(jìn)而影響不同資產(chǎn)類別的表現(xiàn)。
B選項(xiàng)說的是異質(zhì)性和廣泛的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)情況。雖然這看似是關(guān)于資產(chǎn)配置的微觀經(jīng)濟(jì)問題，但在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中，了解不同資產(chǎn)類別在不同宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的表現(xiàn)也是重要的。這可能間接反映出對宏觀經(jīng)濟(jì)變化的敏感性。
D選項(xiàng)說能夠增加相對市場回報(bào)的低或逆相關(guān)性，這也是與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)的，因?yàn)樗婕暗劫Y產(chǎn)表現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)周期或市場波動的相關(guān)性。
只有C選項(xiàng)，單一發(fā)行人頭寸的加權(quán)平均碳強(qiáng)度，這是和與特定發(fā)行人的環(huán)境影響相關(guān)，更多地聚焦于微觀經(jīng)濟(jì)或企業(yè)層面的環(huán)境責(zé)任和政策，而不是宏觀經(jīng)濟(jì)氣候。這與宏觀經(jīng)濟(jì)的廣義氣候變化、政策或整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的直接關(guān)聯(lián)較小。
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