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2024-04-30 23:41完全沒看懂，需要仔細，從頭解答一下題目
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-05-06 15:22
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同學(xué)你好。這個題目主要就是要能看懂表格說的是什么。下圖是ADF檢驗的回歸，其中g(shù)amma是Y(t-1)前面的系數(shù)，也是ADF主要要去檢驗的東西。delta0和delta1則分別是常數(shù)項與t前面的系數(shù)。CV則是對于gamma做檢驗的critical value，如果檢驗統(tǒng)計量（= gamma/s.e.(gamma)） < CV，則拒絕原假設(shè)（原假設(shè)是存在單位根），反之則不拒絕。這里題目說了檢驗統(tǒng)計量寫在下面的括號里，對于gamma的檢驗統(tǒng)計量根據(jù)題目信息可得等于-8.165 < CV，因此我們會在95%的置信水平上拒絕存在單位根的原假設(shè)，故選B。
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追問
1、CV是哪個數(shù)字？
2、知識點出現(xiàn)在哪個章節(jié)？ -
追答
同學(xué)你好。
1. CV是-3.426。這類檢驗依據(jù)的分布是Dickey-Fuller distribution，關(guān)鍵值與平時用的分布不同，題目會直接給到信息。
2. 出現(xiàn)在非平穩(wěn)時間序列章節(jié)。
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