滴同學(xué)
2024-05-01 02:04老師，請(qǐng)問(wèn)如果這道題目里面說(shuō)了，這個(gè)看漲期權(quán)值5元，那么題目里面的investor作為賣方，在股價(jià)漲或跌的情況下，都會(huì)收到收到這5元對(duì)嗎？只不過(guò)如果股價(jià)下跌，這個(gè)期權(quán)的買方肯定不行權(quán)，那么賣方就沒(méi)有虧損，可以在portfolio里價(jià)值加上5？如果股價(jià)上漲，對(duì)方行權(quán)，那么賣方總的虧損=漲后股價(jià)-執(zhí)行價(jià)再+5？
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-05-02 12:20
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同學(xué)你好，
是的，作為call option的賣方，最多就只能賺個(gè)期權(quán)費(fèi)5塊。
如果行權(quán)了，那么就虧損=（漲后的價(jià)格-行權(quán)價(jià)格）-5， 是虧算是減去期權(quán)費(fèi)。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】。
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