雞同學(xué)
2024-05-01 03:45既然表中也反映了return-oriented approach，為什么只選A不選C呢？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-05-06 15:18
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同學(xué)，上午好。
如果是return oriented，那么用momentum追漲殺跌，momenturm的權(quán)重應(yīng)該是上升的，但在題目里是下降的，所以是從return oriented變到risk reduction。
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追問
但是你看解析寫的是underweights，所以解析是有問題的對嗎？
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追答
解析對的，下調(diào)了momentum，那就是underweights，權(quán)重更低。
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追問
那解析說下調(diào)momentum權(quán)重，是return oriented。但是你說“如果是return oriented，那么用momentum追漲殺跌，momenturm的權(quán)重應(yīng)該是上升的”。感覺好像有點沖突是不是？
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追答
解析里說underweights momentum，which is a return-oriented approach；后邊這段話修飾的時momentum，是說momentum is a return-oriented approach，并非指underweights momentum
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追問
我還是覺得解析描述有問題。解析分別描述了答案的三個點，而且句式都一樣，順著第一點和第三點的句式思路，第二點的表述如果只是修飾momentum的話我覺得是有問題的。不過我現(xiàn)在了解題目的思路啦，官網(wǎng)解析愛咋說咋說吧。謝謝老師，嘻嘻嘻
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