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2024-05-01 07:48老師這里說 一般call option 不會提前行權(quán) 是為什么 麻煩老師 整體概括說一下 謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-01 22:56
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同學(xué),你好!五一還在學(xué)習(xí)的你所向披靡!
因?yàn)椴环旨t的美式看漲期權(quán)雖然可以提前行權(quán),但是行權(quán)的后果是放棄了時間價值和上漲的可能性(因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)可無限上漲)。
具體數(shù)理推導(dǎo)見下圖,考試是客觀題型,對于考試來說,記住結(jié)論即可。
望采納,謝謝!
祝你成功通過考試呀!
