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2024-05-01 10:23這題哪幾個選項是對的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-05-06 15:44
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同學(xué)你好。II正確，這是對Box-Pierce statistic用處的描述，它所用于的假設(shè)檢驗的原假設(shè)是各階自相關(guān)系數(shù)均為0。
I錯誤，epsilon_t之間不存在序列相關(guān)僅僅意味著沒有線性關(guān)系，但完全可能存在非線性關(guān)系，所以不是independent white noise。Independent要求任何關(guān)系都不存在。
III錯誤，h一般來說既不要太高也不要太低，這個當作結(jié)論記憶即可，不必深究。如果h太低，那么我們極有可能忽略高階自相關(guān)的存在；如果h太高，這里的太高主要是與樣本容量相比，那么有效樣本容量較小，無法提供足量的信息來做檢驗，故Q統(tǒng)計量的小樣本分布可能與其漸近分布（chi-squared）相差較遠，導(dǎo)致統(tǒng)計推斷產(chǎn)生偏差。一般來說計量經(jīng)濟學(xué)軟件在我們沒有指定h值的時候都會有默認的取值范圍，例如Stata中默認h = Min[Floor(n/2) - 2, 40]，其中Floor(n/2)指的是不超過n/2的最大整數(shù)，最終在Floor(n/2) - 2和40之間取最小值。換言之，這里默認的h的上限為40。
IV錯誤，如果1-step-ahead forecast errors是白噪聲，那這個模型是沒有問題的。反之，如果模型的forecast error之間是有規(guī)律的、關(guān)系是有跡可循的，那這恰好意味著模型并未捕捉到數(shù)據(jù)中所有的動態(tài)。
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