雞同學(xué)
2024-05-01 10:46為什么不選B呢？題目不是說factors tend to be more volatile than traditional market factors嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-06 15:36
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同學(xué)，上午好。這道題用的是exhibit 1中的內(nèi)容，其中R投資的是5-10個(gè)不同國家的equity，所以會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。那么可以使用衍生品來對(duì)沖掉匯率風(fēng)險(xiǎn)。
選A。此處portfolio overlay即截圖中的currency overlay，是指如果股票組合中存在外幣資產(chǎn)，可使用衍生品對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。
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