雞同學(xué)
2024-05-01 10:55文中說最好的方法是用returns-based analysis分析funds的風(fēng)格,不應(yīng)該是holding-based嗎?為什么還選A呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-05-01 14:13
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
這題是在判斷文中說的對(duì)錯(cuò)。
A對(duì):return based是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,沒說錯(cuò)
因?yàn)閔olding based比return based更難獲取基金數(shù)據(jù),所以分析也就越難,所以B和C都錯(cuò)
望采納,謝謝!
-
追問
老師上課不是說return based哪怕基金風(fēng)格改變了 一下也反應(yīng)不出來 但是holding based就可以很清晰的看到持倉(cāng)變化。那A為什么還是對(duì)的呢?
-
追答
同學(xué),你好!
你說的是沒錯(cuò)的,但本題的意思是判斷這三句話說的對(duì)不對(duì)
從對(duì)錯(cuò)來說A是描述了下return based。本題目中沒有要求A要去和holding based進(jìn)行對(duì)比
望采納,謝謝! -
追問
好吧 只能用排除法排除掉B和C一定錯(cuò)誤的兩個(gè)選項(xiàng)了
