呂同學(xué)
2024-05-01 11:27老師您好，這是23年協(xié)會(huì)的模擬題，想問下這道題在計(jì)算VaR的時(shí)候?yàn)槭裁礇]考慮average return呢？我理解正常計(jì)算VaR用的 |μ-z*σ|*V， 而這道題解析只考慮了z*σ*V我不是很理解
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 16:33
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同學(xué)你好。這是常用的假設(shè)。一般對(duì)于market risk VaR來說，time horizon/holding period都很短，比方說1天、1周等，此時(shí)average return一般非常小，所以我們就傾向于忽略它。不過這道題的話其實(shí)average return挺高的，確實(shí)稍微有些怪異。
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