房同學
2024-05-01 12:42CVA里的PD不是指交易對手的違約概率嗎?為何選擇的是BCVA 與CVA中不同的是交易對手違約概率?應該是BCVA與CVA不同的是BCVA包含自身的違約概率,這題應該選D,都不對
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-05 19:15
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同學你好,
這道題說的是BCVA的計算中包含了對手的存活率,這個說法是正確的。因為在BCVA的計算中對交易對手風險進行價值調(diào)整時前提是自身前期不能違約,所以包含了自身的存活率,而對手分析的時候也需要考慮這一點,所以也包含了對手的存活率,而這一項在單邊計算中是沒有的。
希望能解答你的疑惑,加油!
