范同學(xué)
2024-05-01 12:55老師 這個(gè)跟置信區(qū)間有關(guān)系嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-04 22:25
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同學(xué)你好。沒(méi)什么關(guān)系,這個(gè)主要是考察同學(xué)結(jié)合正態(tài)和肥尾分布的特征來(lái)去判斷VaR的取值大小。VaR本身是一個(gè)尾部分位數(shù)的概念,尾部情況的不同會(huì)導(dǎo)致VaR的不同。
