雎同學(xué)
2024-05-01 16:13若將題怎么樣改編可以用指數(shù)分布？具體怎么求解？若將題怎么樣改編可以用二項(xiàng)分布？具體怎么求解？煩請老師舉一反三
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-05 17:24
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同學(xué)你好，
如果要用指數(shù)分布來考察的話與這里的考察是不一樣的，因?yàn)橹笖?shù)分布建模的是時(shí)間，即某件事發(fā)生在一定時(shí)間內(nèi)的概率是什么。如果要考察，可以給出hazard rate，然后要求計(jì)算累計(jì)概率、聯(lián)合概率或條件概率，比如給定一年平均hazard rate = 0.15，那么可以計(jì)算2年累計(jì)違約概率=1-e^(-0.15*2)， 第一年不違約第二年違約的聯(lián)合概率是(1-e^(-0.15*2))-(1-e^(-0.15*1))，給定第一年不違約已經(jīng)發(fā)生第二年違約的條件概率為1-e^(-0.15*1）。
而如果改編成二項(xiàng)分布，則與這里是類似的，因?yàn)槎?xiàng)分布和泊松分布都是建模次數(shù)的，即某件事發(fā)生一定次數(shù)的概率是什么。如果是考察二項(xiàng)式分布則與這里不同的是給到的應(yīng)該是發(fā)生概率，而不是單位時(shí)間內(nèi)的發(fā)生次數(shù)。比如給到單個(gè)違約的概率是0.02，如果有10個(gè)資產(chǎn)，那么正好有一個(gè)違約的概率就應(yīng)該是C(10,1)*0.02*(0.98^9)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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