Zen
2024-05-01 17:44Downside deviation 是什么意思?包含了半方差和半標(biāo)準(zhǔn)差嗎?
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-05-02 12:40
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同學(xué)你好，
Downside deviation 是指收益率或投資回報(bào)的下行偏差的度量，它衡量的是低于某個(gè)閾值的收益率或回報(bào)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差。它主要關(guān)注的是不利的收益波動(dòng)，而不考慮正向的收益。
不是包含了半方差和標(biāo)準(zhǔn)差，是只考慮下行風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差。
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