諍同學(xué)
2024-05-01 22:31請(qǐng)問(wèn)BF Model 為啥要加個(gè)B?(wi - Wi) x (Bi - B)從概念上該如何理解?
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-05-02 15:15
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同學(xué),你好!
請(qǐng)問(wèn)BF Model 為啥要加個(gè)B?---因?yàn)锽F模型是要考慮到benchmark的影響的,比如你跟著benchmark投資并不能反應(yīng)基金經(jīng)理能力
(wi - Wi) x (Bi - B)從概念上該如何理解?----可以從allocation effect和選股能力共同決定的交叉項(xiàng)。但考試時(shí)有些題目是會(huì)把interaction effect合并selection effect合并計(jì)算,一般是會(huì)提前標(biāo)注的。
望采納,謝謝!
