穆同學(xué)
2024-05-01 22:54老師這題我是這樣想的。long receiver swaption,這樣如果利率下降,我就行權(quán)進(jìn)入這個收固端,保護(hù)。如果利率上行我就不進(jìn)入,對嗎。但是怎么increase the HR呢
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-05-02 15:10
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同學(xué),你好!
long receiver swaption,這樣如果利率下降,我就行權(quán)進(jìn)入這個收固端,保護(hù)。如果利率上行我就不進(jìn)入,對嗎-----對的
但是怎么increase the HR,因為買這個期權(quán)是需要花費期權(quán)費的,而hedge ratio是指持有期貨合約的頭寸大小與資產(chǎn)風(fēng)險暴露數(shù)量大小的比率,持有期貨合約的頭寸增加自然會增加HR
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