陶同學(xué)
2024-05-02 03:49為什么要用加權(quán)之后的duration啊,可不可以講一下這個(gè)式子
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-02 10:24
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同學(xué)你好,我們可以這樣理解:這里面給的久期規(guī)模都是不一樣的,前面給的金額都不一致,所以為了統(tǒng)一規(guī)模我們就給每個(gè)久期權(quán)重。
具體的計(jì)算式子同學(xué)可以看看強(qiáng)化段最后一章關(guān)于經(jīng)杠桿調(diào)整后的久期計(jì)算方式,里面有老師詳細(xì)的式子過(guò)程哈。
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