陶同學(xué)
2024-05-02 04:48為什么會(huì)這么復(fù)雜，這不就是model1嗎，不就應(yīng)該是flat模式嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 17:05
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同學(xué)你好。這道題沒(méi)有明確說(shuō)明是根據(jù)哪個(gè)瞬時(shí)利率模型建模的利率二叉樹(shù)哈，需要像答案這樣一步一步去求解不同期限的spot rate。當(dāng)然，這道題的利率二叉樹(shù)看起來(lái)確實(shí)是基于model 1建模得到的，但model 1下的利率期限結(jié)構(gòu)也是slightly downward sloping的。
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