Johnny
2024-05-02 11:03您好我們?cè)赽ond market liquidity和credit strategy都談到了spread變化對(duì)價(jià)格的影響,但是兩個(gè)的公式并不太相同。第一個(gè)公式用的是moddur并且乘的是yield change,在credit strategy卻變成了圖二公式,能詳細(xì)解釋一下么。謝謝。
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-05-02 14:38
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同學(xué),你好!
在考試過(guò)程中,不會(huì)去區(qū)分債券五因子分解中??yield和??spread的區(qū)別,一般只是去考計(jì)算
從計(jì)算角度來(lái)說(shuō),第一第二公式最后結(jié)果都是一樣的
望采納,謝謝!
