Kukiyo
2024-05-02 12:12這一題里的correlation有用嗎?一般我們什么時(shí)候考慮correlation的影響?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-05-02 13:20
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同學(xué)你好,
這一題沒有用到Correlation
因?yàn)檫@一題已經(jīng)直接給了組合的Standard deviation
如果沒有給組合的Standard deviation,而是給的單個(gè)股票的Standard deviation,然后給了Correlation。那么就需要先通過Correlation來計(jì)算出來組合的Standard deviation,然后再計(jì)算VAR。
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如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】。
