Vincent_S
2024-05-02 20:28這個(gè)公式是怎么來的
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-05-04 18:08
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學(xué)員你好,這個(gè)公式是多因素模型中的宏觀經(jīng)濟(jì)模型,他說的是一個(gè)資產(chǎn)的真實(shí)回報(bào)率等于資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)率加上每一個(gè)因子帶來的超額回報(bào)。其中每一個(gè)因子帶來的超額回報(bào)等于每一個(gè)因子的超額表現(xiàn)和因子敏感度(也就是題目里面的beta)的乘積。
