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2024-05-02 20:28如果兩個(gè)資產(chǎn),ULC1=(UL1的平方+ρUL1*UL2)/ULp不是這個(gè)公式嗎,請(qǐng)問(wèn)下解析的公式是哪里的啊
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-06 12:15
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同學(xué)你好,
題目中提到的是portfolio consists of many loans,所以不適用兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合的計(jì)算式。這里采用的是一個(gè)在包含大量同特征貸款的信貸組合中近似計(jì)算UL和ULC的方法,公式是根據(jù)課上講到的一些標(biāo)準(zhǔn)公式推導(dǎo)而來(lái)。公式的推導(dǎo)詳見(jiàn)附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
