小同學(xué)
2024-05-02 20:50老師，當(dāng)?shù)讓訕?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生較大變化的時(shí)候，為什么也還要對(duì)沖gamma呀（為什么小額變化的時(shí)候就不用對(duì)沖delta呢）
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-06 13:00
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因?yàn)楫?dāng)發(fā)生大額變動(dòng)時(shí)，僅僅delta是不夠的，delta只是方向性的，發(fā)生大額變動(dòng)時(shí)，也會(huì)有volatility這些非方向性的因素在，所以還要考慮Gemma對(duì)沖哦
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