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2024-05-02 23:11題干中說(shuō)是年度PD,為什么沒(méi)有按照時(shí)間段處理?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-06 12:33
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同學(xué)你好,
這道題要求比較Credit VaR,再?zèng)]有特定要求的情況下,直接比較每筆貸款的年Credit VaR即可。如果將不同貸款的期限考慮進(jìn)去進(jìn)行調(diào)整,則互相之間的可比性通常會(huì)下降,不利于比較。
希望能解答你的疑惑,加油!
