Yuzuru
2024-05-03 11:19Statement 2,既然allocation effect是負(fù)的,那低配為什么是不利的?這句話的意思是,一個負(fù)收益的板塊,我低配它,是獲益的。 看了老師給其他學(xué)員的解答,還是不理解。
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Fenton Chen助教
2024-05-04 00:52
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
以health care為例,雖然allocation effect為負(fù),不代表整個板塊收益為負(fù),這里就是典型的收益為正,但低配的原因?qū)е铝薬llocation effect為負(fù)的
allocation effect=(Weight portfolio-Weight benchmark)*Rbenchmark
因此此題低配health care是不合理的,應(yīng)該要高配此板塊。
望采納,謝謝!
