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2024-05-03 12:39Q1和我i做題時(shí)理解的不太一樣呢,投資者在3個(gè)月內(nèi)以BRL資產(chǎn)出資,目前有匯率波動(dòng),hedge的不應(yīng)該是未收到資產(chǎn)這段時(shí)間的匯率變動(dòng)?擔(dān)心BRL走強(qiáng)折算到出資額更高?如果是這個(gè)邏輯那不應(yīng)該是long call BRL或者long put USD, s1 short forward USD=short call USD+long put USD,所以選A
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2個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-05-04 01:07
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同學(xué),你好!
題目是站在NIKOLO的角度去考慮的,而你說的是站在投資者角度去考慮的,正好是對(duì)立面
望采納,謝謝!
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追問
親,我是站在公司角度啊…你再看看我寫的唄…資產(chǎn)確定,不擔(dān)心資產(chǎn)折算出的出資份額更高,BRL走強(qiáng)嗎?
Simon助教
2024-05-10 09:53
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同學(xué),上午好。Niccolò will receive CAD 31 million (Canadian dollars) and BRL 51.5 million (Brazilian reals)。Niccolo是收到BRL,所以擔(dān)心BRL貶值(USD升值),所以要long BRL put或 long USD call。
