穆同學(xué)
2024-05-03 15:11老師,被動(dòng)的factor策略是smart beta,就是跟蹤基礎(chǔ)上,像好的F傾斜,beta調(diào)高。主動(dòng)的factor策略是選好因子排序,long前10%,short后10%,賺兩個(gè)alpha
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1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-05-04 00:17
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曉棠同學(xué),你好!
你的理解沒(méi)問(wèn)題,后者你是在說(shuō)的hedging portfolio method
望采納,謝謝!
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追問(wèn)
hedge portfolio缺點(diǎn)是“not pure”是不是…
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追答
曉棠同學(xué),你好!
有以下幾個(gè)缺點(diǎn):
1,只考慮了前后10%,忽略中間
2,not pure factor
3,現(xiàn)實(shí)中做空有限制
望采納,謝謝!
