劉同學(xué)
2024-05-03 19:36為什么b大于0是沒有套利空間啊 不應(yīng)該是等于0才是無套利嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-05-04 11:39
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同學(xué)你好，這里并不是沒有套利，而是存在套利限制。這里有幾點(diǎn)解釋了套利限制的原因：1.套利成本過高；2.新型市場(chǎng)的資本管制；3.對(duì)杠桿進(jìn)行限制，從而阻止套利進(jìn)行；4.高成本的傳遞；5.以及監(jiān)管的一些變化。
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