Ozr
2024-05-03 21:23這個upward sloping flatter和call option increase誰是因誰是果啊
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-04 00:17
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同學,你好!假期還在學習的你所向披靡!
upward-sloping yield curve become flatter是因,Call option value increase是果。
“As”表因為;
因為上斜收益率曲線變平意味著遠端的利率下降的更多,利率下降債券價格上升,嵌入債券的call option行權(ITM)概率越大,這個期權的價值也因此提升。
望采納,謝謝!
祝勤奮的你成功通過考試呀!
