臭同學
2024-05-03 21:57本題題干 有歧義啊,若理解為 一個浮息債券的收益率變化源自于哪一個因素,所以答案應該選擇MRR的變動,同一個floater 的 spread是固定的,只有MRR變化了才會引起 DR的變化,不同的floater之間的spread是不同的。
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1個回答
Danyi助教
2024-05-05 16:27
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同學你好,
題干問的不是收益率整體變化,問的是 required margin,所以是changes in credit risk,這里通常required margin不變是因為默認了credit risk自發(fā)行后就不變。
