陶同學(xué)
2024-05-04 09:46次可加性是risk(A+B) < risk(A) + risk(B), 不滿足就代表分開計(jì)算VaR會低估總體風(fēng)險(xiǎn),也能解釋A.B.D,但是常理來說放到業(yè)務(wù)當(dāng)中,我把每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈放一塊看才會有分散化,risk會減少,感覺有點(diǎn)困惑
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-05-05 23:53
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這說明要研究產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險(xiǎn)用VaR這個(gè)指標(biāo)不是很好呀。
