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2024-05-04 09:57老師好,為什么組合的價格變動可以債券的價格變動直接相加而不用加權(quán)呢?謝謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
wendy助教
2024-05-04 10:51
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同學(xué),組合的價格變動是要用單個債券的變動加權(quán)計算的。
你具體指的是什么,方便的話,把相關(guān)講義截圖一下。
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追問
是課程01:14:12的位置,單老師寫ΔPp=ΔP2+ΔP5
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追答
同學(xué),你好
這里算的是組合價格變動的絕對值,所以是乘了2年期債券的總value值的。
我給你標(biāo)黃的部分,你可以看出來,老師這乘了2年債券的總value和5年期債券的總value的。
