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2024-05-04 10:25這里的re-hedging是什么意思?是說gamma在delta基礎(chǔ)上進(jìn)行的二階對沖?還是因為標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅變動,所以對沖比率需要進(jìn)行重新調(diào)整?
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-06 11:38
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同學(xué)你好,你的兩種解釋都是對的。這發(fā)生在delta對沖不可以完全對沖風(fēng)險的情況,這時候就要gamma對沖了進(jìn)行re hedge,是在delta 的基礎(chǔ)上對沖哦
