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2024-05-04 19:20為什么小樣本時(shí), LB表現(xiàn)更好
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-05-05 23:01
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學(xué)員你好,
Ljung-Box檢驗(yàn)和Box-Pierce檢驗(yàn)都是用于檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)性的常見方法。雖然它們?cè)谀承┓矫婧芟嗨?,但在某些情況下,Ljung-Box檢驗(yàn)可能在小樣本情況下表現(xiàn)更好的原因包括:
更準(zhǔn)確的近似分布:Ljung-Box檢驗(yàn)使用的統(tǒng)計(jì)量在小樣本情況下可能更接近理論分布,這使得在小樣本下更容易獲得準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)推斷。相比之下,Box-Pierce檢驗(yàn)在小樣本下可能受到近似分布的限制。
更加穩(wěn)?。篖jung-Box檢驗(yàn)在小樣本情況下可能具有更好的穩(wěn)健性,即對(duì)異常值或偏差數(shù)據(jù)有更好的適應(yīng)能力。這意味著即使樣本較小,Ljung-Box檢驗(yàn)也能夠提供可靠的結(jié)果。
更廣泛的應(yīng)用性:Ljung-Box檢驗(yàn)在小樣本情況下可能更容易調(diào)整參數(shù)或是適應(yīng)不同的時(shí)間序列數(shù)據(jù)類型,這使得它在實(shí)際應(yīng)用中更具靈活性。
