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2024-05-04 20:32老師好,這道題算call option的價格R應(yīng)該用資產(chǎn)收益率吧,為什么答案用的是無風(fēng)險收益率?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-06 21:53
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同學(xué)你好,
這道題只是運(yùn)用了BSM期權(quán)定價模型,BSM期權(quán)定價模型通常是風(fēng)險中性定價,所以采用無風(fēng)險利率是合理的。并且,這道題中既沒有提到merton model,也不需要根據(jù)模型估計PD。所以不涉及到是否需要采用asset return的情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
