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2024-05-04 21:35△NW=△A-△L=(-A*△int*DA)-(-L*△int*DL),解析中-(2.68 x 0.02 x 2500)/1.02 – (-2.41 x 0.02 x 2200)/1.02,除以1.02是什么意思???還有為什么公式中兩個(gè)括號(hào)相減,括號(hào)里面為什么是負(fù)號(hào)呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-05 09:51
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同學(xué)你好,除以1.02使我們公式里面,分母部分就是1+i,這里的i就是利率變動(dòng)。括號(hào)里面是負(fù)號(hào)是因?yàn)榫闷诤屠首儎?dòng)是反向的,所以我們?nèi)藶榈膶懥艘粋€(gè)負(fù)號(hào)
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