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2024-05-04 22:17B選項。有沒有對ES的回測
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-05-05 23:55
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你好,是有的,但是不是很成熟,具體出現(xiàn)在FRTB的章節(jié)中有介紹。
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追問
請問var的回測和es.的回測有關(guān)系嗎,另外A選項es不是大于等于var嗎,為什么直接說大于也對呢
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追答
其實吧基本上關(guān)系不大,兩個體系是完全不同的。
A選項其實說大于也有些問題,大于等于會好一些。
