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黃石助教
2024-05-06 19:47
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同學(xué)你好。這道題目考得比較綜合了。如果zero-coupon bond和Eurodollar futures之間的相關(guān)性降低了,那Eurodollar futures對于zero-coupon bond頭寸的對沖效果就會變差,如果不及時調(diào)整頭寸就會面臨風(fēng)險。而對于positive convexity來說,如果市場是動蕩的,我才能從中獲利(漲多跌少的優(yōu)勢才能體現(xiàn)出來),如果市場很平和,那positive convexity就沒有什么優(yōu)勢。
