Ozr
2024-05-05 00:03為什么不是乘3.4？6個(gè)月過去了
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
wendy助教
2024-05-05 19:39
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
這里乘的應(yīng)該是債券的duration，債券的duration和到期時(shí)間無關(guān)，并不會隨著時(shí)間的變化而變化。
因此是3.9*△0.5%
-
追問
啊…？duration怎么可能跟到期時(shí)間沒有關(guān)系呢，難道一個(gè)4年到期的，3年久期的債券，過了2年還剩2年到期，久期還是3年嗎
-
追答
同學(xué)，你把久期理解成為債券的一個(gè)屬性值。
比如麥考利久期你可以理解為債券發(fā)行后，在市場環(huán)境下通過折現(xiàn)多長時(shí)間能收回其成本。
或者你也可以理解為久期就是衡量債券價(jià)格和利息變化之間的一個(gè)參數(shù)。
這個(gè)屬性值是會變的，但是在考試的時(shí)候，你先不要考慮這個(gè)到期時(shí)間影響。
如果題目沒有給出新的久期，就用題目給出的久期，因?yàn)榧词拱l(fā)生變化，也不應(yīng)該是按照直接減掉6個(gè)月（0.5）。
0
0
0
0
