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2024-05-05 03:08VaR的subjectivity這一缺點只是針對parametric參數(shù)法而言的嗎,如果historical或Monte Carlo simulation計算的VaR還存在subjectivity么
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1個回答
Wolf助教
2024-05-06 07:41
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同學你好,
這里主要說的VaR這種衡量風險的方法,再往下細分是parametric, historical和monte carlo simulation 三種方法, 所以這三種方法都會有subjectivity這個問題。請看原版書的原文如截圖
