悶同學
2024-05-05 10:51Q4的BC選項，validity of test和validity of estimate分別指什么？
我的理解是estimate是指那個具體的估計量，而test是指整個驗證過程，但從答案來看不是這樣的
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-06 14:43
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同學你好。這里說的是假設(shè)檢驗的有效性和系數(shù)估計的有效性。test是假設(shè)檢驗，estimate是系數(shù)估計，如果標準誤等出現(xiàn)偏差，會導(dǎo)致檢驗統(tǒng)計量或系數(shù)估計等不準確。
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追問
那為什么c不對呢？
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追答
同學你好。如果自變量是因變量的滯后值，則誤差項中的序列相關(guān)性將影響回歸系數(shù)標準誤差的估計。正序列相關(guān)會影響統(tǒng)計檢驗的有效性，因為 F 統(tǒng)計值和 t 統(tǒng)計值可能會被夸大。但是不會影響系數(shù)的估計。因此C關(guān)于系數(shù)估計沒有問題。
上面是想說 test是假設(shè)檢驗，estimate是系數(shù)估計，出現(xiàn)像標準誤等出現(xiàn)問題，會影響假設(shè)檢驗與系數(shù)的估計。并不是說出現(xiàn)標準誤偏差，假設(shè)檢驗與系數(shù)估計都不準確了，可能是影響某一個。因此可能表述的不準確，引起歧義。 -
追問
所以這里的estimate是指對于方程系數(shù)的estimate，而不是說對假設(shè)檢驗的檢驗項estimate對嗎
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追答
同學你好。咱們有必要理清概念。我們進行回歸分析，會得到回歸方程的系數(shù)，這個系數(shù)是估計出來的。估計出來后，我們會通過假設(shè)檢驗等方法對系數(shù)進行檢驗，看這個系數(shù)代表的自變量有沒有顯著解釋力（t 檢驗）或者這一群系數(shù)是否顯著有解釋力（F 檢驗）。
因此上面說的validity of test是對系數(shù)的假設(shè)檢驗，上面說的validity of estimate是對系數(shù)的估計。
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