雎同學(xué)
2024-05-05 11:40如果題目修改成netting，是選D嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-05 17:49
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同學(xué)你好，
交易壓縮是把冗余的交易進(jìn)行壓縮，所以在這里會產(chǎn)生壓縮后的交易合同。而凈額結(jié)算是對結(jié)算現(xiàn)金流進(jìn)行凈額處理。如果改成凈額結(jié)算則分析的應(yīng)該是結(jié)算時(shí)的現(xiàn)金流而不是合約本金，并且還需要假設(shè)是雙邊凈額還是多邊凈額。所以根據(jù)這道題的基本信息無法將netting與選項(xiàng)直接匹配起來。
希望能解答你的疑惑。
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