Ozr
2024-05-05 14:03請(qǐng)問是不是只有MC要指定變量的分布啊
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wolf助教
2024-05-06 07:51
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同學(xué)你好，
是的。歷史模擬法是通過在許多不同的歷史區(qū)間內(nèi)隨機(jī)抽取樣本收益率（打亂收益率的時(shí)間順序）并以此進(jìn)行模擬，歷史模擬法在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上考慮了數(shù)據(jù)的隨機(jī)性。而蒙特卡洛模擬中，每個(gè)關(guān)鍵變量都被給定一個(gè)統(tǒng)計(jì)分布，從中產(chǎn)生隨機(jī)的變量值，之后將變量值輸入模型并得到模擬結(jié)果
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