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2024-05-05 15:04請問這個(gè)題目為什么不用19%作為β呢？
老師你好，請問這里不選擇19%，是因?yàn)樾枰氖莊und去replicate這個(gè)index，所需的beta代表的是fund與index的sensitivity，而不是index對市場的，所以用correlation來替代beta然后再考慮twice of the volatility？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 09:38
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同學(xué)你好。這里19%是Sensex指數(shù)的volatility波動(dòng)率，而不是beta。根據(jù)定義，beta公式如下圖，代入題目信息求解即可。
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