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2024-05-05 15:04請問這個題目為什么不用19%作為β呢?
老師你好,請問這里不選擇19%,是因為需要的是fund去replicate這個index,所需的beta代表的是fund與index的sensitivity,而不是index對市場的,所以用correlation來替代beta然后再考慮twice of the volatility?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-09 09:38
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同學你好。這里19%是Sensex指數(shù)的volatility波動率,而不是beta。根據(jù)定義,beta公式如下圖,代入題目信息求解即可。
