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2024-05-05 15:58這里應(yīng)該是正相關(guān)的關(guān)系吧？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-06 15:32
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同學你好。第一，對于風險厭惡的投資者而言，協(xié)方差項為負，因為由于t+1時刻的債券價格是不確定的，因此 t 時刻的債券價格應(yīng)該低于無風險債券，而無風險債券為協(xié)方差前面的風險中性折現(xiàn)現(xiàn)值，這表明協(xié)方差項為負；第二，協(xié)方差中價格為預(yù)期的價格，并不是當前的價格。
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