夏同學(xué)
2024-05-05 16:31計算正的敞口時,令負(fù)的敞口等于零是什么意思?存在正的敞口的時候就沒有負(fù)的敞口了嗎?他們和EFE有什么關(guān)系?
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-07 17:20
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同學(xué)你好,
這里提到的計算正的敞口指的是計算expected positive exposure,它相當(dāng)于對敞口正值進(jìn)行加權(quán)平均繼而求出期望,在計算過程中就會有敞口負(fù)值如何處理的問題,是直接不考慮還是以零計入。也就是說如果有三個敞口,金額分別是3,5,-2,如果不考慮負(fù)敞口,則期望值應(yīng)該是(3+5)/2,如果是以零計入,應(yīng)該是(3+5+0)/3。而原版書采用的就是后一種以零計入的方式。
希望能解答你的疑惑,加油!
