夏同學(xué)
2024-05-05 16:37為什么建模概率是20%40% ..100%而不是每個(gè)情境的概率都是20%呢？老師列舉的概率是什么的概率呀？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-07 17:26
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同學(xué)你好，
這里是為了計(jì)算PFE需要建立exposure的分布，繼而找出置信水平大于80%對(duì)應(yīng)的極端大敞口。要找到置信水平大于80%對(duì)應(yīng)的敞口就需要計(jì)算出累計(jì)概率找分位點(diǎn)，所以這里的20%，40%...計(jì)算的就是累計(jì)概率，而每一個(gè)發(fā)生的概率確實(shí)是20%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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