灰同學
2024-05-05 16:42請問為什么直接用題目中給定的2020年2月9日的利率來計算,而不需要用各期即期利率來計算遠期利率,使用遠期利率計算?
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1個回答
黃石助教
2024-05-09 09:47
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同學你好。因為題目已經(jīng)給到了每期的LIBOR,而swap每個互換日的現(xiàn)金流就是基于固定的swap rate和當期期初的LIBOR進行計算的哈。這道題目要求的是2010.08.09的現(xiàn)金流,這是基于swap rate與2010.02.09的LIBOR進行計算的。
