李同學(xué)
2024-05-05 17:04這里是不是也可以用二叉樹的方法求delta,就不用查表了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
黃石助教
2024-05-06 20:51
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同學(xué)你好。除非題目明確說明否則涉及到delta的計算全都使用BSM,用二叉樹的話和BSM模型中的結(jié)果會有偏差。
王浩宇
2024-10-27 11:01
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老師,我也有同樣的問題。想總結(jié)一下解題規(guī)律:是不是題目中提到了希臘字母,就用N(d1)的方法,如果沒有提到希臘字母,那么條件給到位了就用二叉樹的方法?
